ارزیابی عملکرد مدلهای پیشبینی بیثباتی قیمت نفت
نویسندگان
چکیده مقاله:
شواهد موجود نشان میدهد که قیمت نفتخام یک گام تصادفی است بهطوریکه بهترین پیشبینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل میباشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفتخام وست تگزاس اینترمدیت ((WTI، از سال 1990 الی آخر نیمه اول سال 2005 نشان میدهد که این سری دارای نوسان خوشهای است که بهطور معمول نمیتوان آن را در پیشبینیها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مسأله اصلی در این تحقیق پیشبینی بیثباتی (واریانس شرطی) قیمت نفتخام میباشد. برای این منظور از خانواده مدلهای اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (ARCH) استفاده نمودیم که با استفاده از معیارهای عملکرد پیشبینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج بهدست آمده مدلهای GARCH)) و (TGARCH) عملکرد بهتری نسبت به سایرمدلهای واریانس شرطی در رابطه با پیشبینی بیثباتی قیمت نفتخام دارند. بهعلاوه پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار نفت مشاهده میشود. طبقهبندی JEL : F12.
منابع مشابه
ارزیابی مدلهای رگرسیون در پیشبینی هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور
مدیریت جایگزینی ماشین (به ویژه تراکتور) یکی از فاکتورهای کلیدی در انجام دادن به موقع عملیات زراعی میباشد. بنابراین باید با دقت هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور پیشبینی شود. این تحقیق برای ارزیابی تکنیک رگرسیونی در پیشبینی هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور اجرا شد. در این مطالعه از دادههای واقعی 60 تراکتور دو چرخ محرک موجود در کشت و صنعت آستان قدس رضوی استفاده شده است. تجزیة رگرسیونی انجام ...
متن کاملمقایسه عملکرد مدلهای رگرسیونی ARIMA وشبکه عصبی باالگوریتم ژنتیک (GMDH) درپیش بینی قیمت نفت خام ایران
این پژوهش باهدف معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت نفت خام سنگین ایران صورت پذیرفته است. داده های مورداستفاده دراین پژوهش به صورت هفتگی وشامل بازه ی زمانی هفته سوم 4/2002 الی هفته چهارم 7/2011 که مشتمل بر485مشاهده بوده که جهت مجزاسازی پیش بینی های داخل نمونه ای وخارج ازنمونه استفاده شده است. همچنین الگوهای مورداستفاده دراین پژوهش عبارتنداز:یک مدل شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم ژنتیک (GM...
متن کاملارزیابی مدلهای رگرسیون در پیشبینی هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور
مدیریت جایگزینی ماشین (به ویژه تراکتور) یکی از فاکتورهای کلیدی در انجام دادن به موقع عملیات زراعی میباشد. بنابراین باید با دقت هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور پیشبینی شود. این تحقیق برای ارزیابی تکنیک رگرسیونی در پیشبینی هزینههای تعمیر و نگهداری تراکتور اجرا شد. در این مطالعه از دادههای واقعی 60 تراکتور دو چرخ محرک موجود در کشت و صنعت آستان قدس رضوی استفاده شده است. تجزیه رگرسیونی انجام ...
متن کاملمقایسه عملکرد مدلهای رگرسیونی arima وشبکه عصبی باالگوریتم ژنتیک (gmdh) درپیش بینی قیمت نفت خام ایران
این پژوهش باهدف معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت نفت خام سنگین ایران صورت پذیرفته است. داده های مورداستفاده دراین پژوهش به صورت هفتگی وشامل بازه ی زمانی هفته سوم 4/2002 الی هفته چهارم 7/2011 که مشتمل بر485مشاهده بوده که جهت مجزاسازی پیش بینی های داخل نمونه ای وخارج ازنمونه استفاده شده است. همچنین الگوهای مورداستفاده دراین پژوهش عبارتنداز:یک مدل شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم ژنتیک (gm...
متن کاملتاثیر چرخه تجاری بر پایداری مدلهای پیشبینی ورشکستگی
پژوهش حاضر به بررسی تاثیر چرخه تجاری بر پایداری الگوهای پیشبینی ورشکستگی در محیط اقتصادی ایران میپردازد. در این پژوهش چرخه تجاری ایران با استفاده از فیلتر هدریک پرسکات شناسایی شده و برای پیشبینی ورشکستگی از مدلهای لاجیت و تحلیل تمایزی استفاده شده است. دادههای مالی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1381تا 1390 جمعآوری و فرضیه پژوهش با مقایسه کارایی و پایداری مدل...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 42 شماره 1
صفحات -
تاریخ انتشار 2007-05-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023